Труды КНЦ вып. 11 (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) вып. 8/2020 (11)

Y L , о Y , p L , и , p - = a -+Впст- + v - = a - + bno + v - Y L К P L ' P (8) Здесь коэффициент в заменен на b, поскольку он умножен на постоянную фондоотдачу. К сожалению, статистику c(t) не принято создавать непосредственно по технологиям, но она может быть заменена статистикой численности специалистов, занятых в НИОКР - N(t). Поэтому окончательный вид предлагаемой регрессии после замены дифференциалов конечными приращениями можно записать так: y ( t ) = a ^ ^ (t ) + bn ( t —1)N (t —1) + y ^ ^ ( t ) , (9) где оцениваются коэффициенты a, b, у. Заметим, что регрессия (9) может быть трансформирована непосредственно в регрессию для ВВП с элементами авторегрессии: Y (t) = AY (t — 1) + (х— (t)Y (t —1) + bn ( t — 1)N(t — 1)Y (t —1) + y ^ ( t ) Y ( t - 1 ) , (10) где X, a, b, у - оцениваемые коэффициенты. Вычислительные эксперименты Российская статистика для вычислительных экспериментов с макромоделью взята из сборников Росстата [4] с внесением всех поправок из последующих изданий. Графики и результаты оценки регрессии (9) на российской статистике приведены на рис.1: Рис. 1. Темп прироста российского ВВП как регрессия: AY/Y = 7,14 AL/L + 0,0249 n(t-1)N(t-1) + 4,792AP/P; R=0,9836; R2= 0,9675; R2norm = 0,8788; t - статистика: 13,82; 6,48; 4,23 138