Север и рынок. 2018, N 3.

Таблица 1 Шкала соответствия влияния на проект баллам и отклонениям Уровень влияния на проект Баллы Уровень отклонений Критическое 5 > 30 % Значительное 4 20 % Умеренное 3 15 % Незначительное 2 10 % Очень слабое 1 < 5 % Риски, по которым имеется статистическая база, мы можем оценить количественно [17]. Методологию оценки таких рисков можно рассмотреть на примере риска снижения цен на товарную продукцию. Ущерб стоимости проекта от изменения цен на золото рассматривается по результатам анализа чувствительности изменения стоимости проекта к изменению цен на золото. В данном случае проводился анализ чувствительности по модели проекта строительства Амурского горно-металлургического комбината компании ПАО «Полиметалл». Для оценки вероятности (частотности) реализации разных уровней рисков производится анализ статистической информации. В случае анализа риска снижения цен на золото производился анализ частотности отклонения цен на золото на рынках за 10-летний период. Диапазоны отклонений выбирались в соответствии с диапазонами выбранных ущербов в анкете (соответствие определялось исходя из анализа чувствительности по выбранной модели проекта). Шкала перевода частотности отклонений по ценам (в % от общего числа отклонений) в баллы приведена в таблице 2. Таблица 2 Шкала соответствия количества отклонений баллам Среднегодовое количество отклонений Баллы > 40 5 31-40 4 21-30 3 11-20 2 1-10 1 Частотность отклонений рассчитывалась как среднее количество отклонений от среднегодового (за каждый год из 10-летнего периода). В таблице 3 представлен раздел анкеты для оценки группы рыночных рисков — ценовых. Таблица 3 Анкета по оценке рисков Вид риск-фактора Риск Влияние на проект очень слабое незначительное умеренное значительное критическое Ценовые Снижения цен на товарную продукцию 4 2 1 1 0 Повышения цен на ТМЦ и услуги производства 4 4 2 1 0 Далее, для ранжирования выбранных рисков, величина ущерба (в баллах, перевод процентов удорожания в баллы соответствует от 1 до 5 по порядку — от очень слабого уровня влияния на проект до критического) умножается на соответствующее ему значение вероятности (для рисков, проанализированных статистическими методами, на баллы соответствующие частотности, для остальных рисков на баллы, проставленные экспертами). Результаты выполненных расчетов для рыночных рисков представлены в таблице 4. 49