Хранение и обработка экспериментальных данных. Математическое моделирование : сборник научных трудов / Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Поляр. геофиз. ин-т. – Апатиты : [б. и.], 1992.

ПометодуГоерлаиКеннардаридж-оценки (В) рассчиты ваютсяпоформуле/6/: -( в- схх+ R^a) x t , (з) где R - коэффициентсмещения, r >0, 0 .- диагональнаяматрица. При R^ = ОполучаютсяМНК-оценки. Вопросвыбораоптималь ногозначения ещетребуетсвоегорешения, поскольку имеющиесярекомендациинельзясчитатьдостаточнообосно ваннымииудобнымидляавтоматизированноговыбораR ^ при расчетенаЭВМ. Есливкачествекритериявыбора исполь зоватьошибкунаотдельнойвыборкеэкспериментальных.дан ных- контрольныхточкахБ к , чтоприменяетсяпривыборе структурымодели/1,8/, тозадачуидентификацииможносвес тикзадаче, близкойвыражению(I): F — a r j тіп2к (4)• S,R„ Набазеалгоритмовшаговойрегрессииразработаналго ритмструктурнойидентификации& R E -/9/, вкоторомкроме МНК-оценокдополнительнорассчитываютсяигребневыеоцен ки. Общаясхемарешениязадачи(4) следующая. Врамкахал горитмашаговойрегрессиидлякаждойтекущейструктуры моделиS длязаданногомножества Ш значений поформуле (3) рассчитываетсямножество векторовкоэффициентовВ. Приэтомиспользуетсятолькочастьэкспериментальныхто чек- обучающаявыборка. Далее, используядругуювыборку данных (контрольныеточки), выбираетсяоптимальныйвектор В*: B*-arg min D„ при S — const. Окончательнаяструктурамодели S* выбираетсясредимножест ваструктурсоптимальнымзначениемкоэффициентовВ*: